(上接D61版)
二、报告期债券回购融资情况
序号
项 目
金额(人民币元)
占基金资产净值的比例
1
报告期内债券回购融资余额
12,738,236,719.78
12.50%
其中：买断式回购融资
0.00
0.00%
2
报告期末债券回购融资余额
0.00
0.00%
其中：买断式回购融资
0.00
0.00%
注：（一)上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
（二）本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值的比例
原 因
调整期
1
2007-01-01
23.11%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
2
2007-01-02
23.10%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
3
2007-01-03
23.10%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
4
2007-01-04
23.97%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
5
2007-01-05
24.25%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
6
2007-01-06
24.25%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
7
2007-01-07
24.25%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
8
2007-01-08
24.26%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月9日调整完毕
9
2007-01-24
20.27%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月30日调整完毕
10
2007-01-25
20.41%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月30日调整完毕
11
2007-01-26
20.42%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月30日调整完毕
12
2007-01-27
20.42%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月30日调整完毕
13
2007-01-28
20.42%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月30日调整完毕
14
2007-01-29
20.28%
大额赎回导致被动超标
到2007年1月30日调整完毕
15
2007-02-07
20.89%
大额赎回导致被动超标
到2007年2月13日调整完毕
16
2007-02-08
21.35%
大额赎回导致被动超标
到2007年2月13日调整完毕
17
2007-02-09
21.21%
大额赎回导致被动超标
到2007年2月13日调整完毕
18
2007-02-10
21.21%
大额赎回导致被动超标
到2007年2月13日调整完毕
19
2007-02-11
21.21%
大额赎回导致被动超标
到2007年2月13日调整完毕
20
2007-02-12
21.04%
大额赎回导致被动超标
到2007年2月13日调整完毕
21
2007-04-05
20.84%
大额赎回导致被动超标
到2007年4月6日调整完毕
22
2007-04-20
20.68%
大额赎回导致被动超标
到2007年4月25日调整完毕
23
2007-04-21
20.68%
大额赎回导致被动超标
到2007年4月25日调整完毕
24
2007-04-22
20.68%
大额赎回导致被动超标
到2007年4月25日调整完毕
25
2007-04-23
21.32%
大额赎回导致被动超标
到2007年4月25日调整完毕
26
2007-04-24
25.86%
大额赎回导致被动超标
到2007年4月25日调整完毕
27
2007-05-09
20.41%
大额赎回导致被动超标
到2007年5月10日调整完毕
28
2007-06-15
21.59%
大额赎回导致被动超标
到2007年6月21日调整完毕
29
2007-06-16
21.58%
大额赎回导致被动超标
到2007年6月21日调整完毕
30
2007-06-17
21.58%
大额赎回导致被动超标
到2007年6月21日调整完毕
31
2007-06-18
22.15%
大额赎回导致被动超标
到2007年6月21日调整完毕
32
2007-06-19
22.10%
大额赎回导致被动超标
到2007年6月21日调整完毕
33
2007-06-20
22.09%
大额赎回导致被动超标
到2007年6月21日调整完毕
34
2007-07-02
20.27%
大额赎回导致被动超标
到2007年7月3日调整完毕
35
2007-07-04
20.35%
大额赎回导致被动超标
到2007年7月5日调整完毕
36
2007-07-11
23.01%
大额赎回导致被动超标
到2007年7月12日调整完毕
37
2007-09-24
20.07%
大额赎回导致被动超标
到2007年9月26日调整完毕
38
2007-09-25
21.05%
大额赎回导致被动超标
到2007年9月26日调整完毕
39
2007-11-20
21.28%
大额赎回导致被动超标
到2007年11月23日调整完毕
40
2007-11-21
21.54%
大额赎回导致被动超标
到2007年11月23日调整完毕
41
2007-11-22
21.30%
大额赎回导致被动超标
到2007年11月23日调整完毕
三、基金投资组合平均剩余期限
（一）投资组合平均剩余期限基本情况
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
135
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
47
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
（二）期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例
各期限负债占基金资产净值的比例
1
30天内
21.56%
0.00%
2
30天(含)－60天
4.35%
0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
4.35%
0.00%
3
60天(含)－90天
39.32%
0.00%
4
90天(含)－180天
0.00%
0.00%
5
180天(含)－397天(含)
34.50%
0.00%
合 计
99.73%
0.00%
四、报告期末债券投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
成本(人民币元)
占基金资产净值的比例
1
国家债券
0.00
0.00%
2
金融债券
39,862,710.47
17.53%
其中：政策性金融债
39,862,710.47
17.53%
3
央行票据
127,878,216.08
56.23%
4
企业债券
39,994,303.69
17.59%
5
其他
0.00
0.00%
合 计
207,735,230.24
91.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
9,890,005.35
4.35%
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
（二）基金投资前十名债券明细
序号
债券名称
债券数量
成本(人民币元)
占基金资产净值的比例
自有投资
买断式回购
1
07央行票据18
600000
59,621,267.27
26.22%
2
07央行票据139
400000
38,465,130.17
16.91%
3
07国开13
300000
29,972,705.12
13.18%
4
07央行票据22
300000
29,791,818.64
13.10%
5
07三一CP01
200000
19,994,717.78
8.79%
6
07吉森工CP01
100000
10,024,060.57
4.41%
7
07漳山电CP01
100000
9,975,525.34
4.39%
8
06国开08
100000
9,890,005.35
4.35%
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
5
报告期内偏离度的最高值
0.3241%
报告期内偏离度的最低值
-0.2336%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0952%
六、投资组合报告附注
（一）基金计价方法说明：本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，2007年7月1日之前按直线法、自2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
（二）本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20%的情况：
序号
日期
比例
原因
调整期
1
2007-1-10
20.06%
基金规模波动导致超标
到2007年1月11日调整完毕
2
2007-3-19
20.72%
基金规模波动导致超标
到2007年3月20日调整完毕
3
2007-4-5
20.85%
基金规模波动导致超标
到2007年4月10日调整完毕
4
2007-4-6
21.23%
基金规模波动导致超标
到2007年4月10日调整完毕
5
2007-4-7
21.23%
基金规模波动导致超标
到2007年4月10日调整完毕
6
2007-4-8
21.22%
基金规模波动导致超标
到2007年4月10日调整完毕
7
2007-4-9
21.28%
基金规模波动导致超标
到2007年4月10日调整完毕
8
2007-5-18
21.85%
基金规模波动导致超标
到2007年5月22日调整完毕
9
2007-5-19
21.85%
基金规模波动导致超标
到2007年5月22日调整完毕
10
2007-5-20
21.85%
基金规模波动导致超标
到2007年5月22日调整完毕
11
2007-5-21
21.53%
基金规模波动导致超标
到2007年5月22日调整完毕
12
2007-8-7
21.42%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
13
2007-8-8
21.36%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
14
2007-8-9
21.56%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
15
2007-8-10
21.54%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
16
2007-8-11
21.54%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
17
2007-8-12
21.54%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
18
2007-8-13
21.63%
基金规模波动导致超标
到2007年8月14日调整完毕
19
2007-9-18
22.05%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
20
2007-9-19
22.83%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
21
2007-9-20
21.01%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
22
2007-9-21
20.98%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
23
2007-9-22
20.97%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
24
2007-9-23
20.97%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
25
2007-9-24
21.92%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
26
2007-9-25
22.99%
基金规模波动导致超标
到2007年9月26日调整完毕
27
2007-10-08
22.85%
基金规模波动导致超标
到2007年10月10日调整完毕
28
2007-10-09
22.08%
基金规模波动导致超标
到2007年10月10日调整完毕
29
2007-10-18
21.53%
基金规模波动导致超标
到2007年10月24日调整完毕
30
2007-10-19
22.20%
基金规模波动导致超标
到2007年10月24日调整完毕
31
2007-10-20
22.20%
基金规模波动导致超标
到2007年10月24日调整完毕
32
2007-10-21
22.20%
基金规模波动导致超标
到2007年10月24日调整完毕
33
2007-10-22
21.65%
基金规模波动导致超标
到2007年10月24日调整完毕
34
2007-10-23
22.28%
基金规模波动导致超标
到2007年10月24日调整完毕
35
2007-11-02
23.13%
基金规模波动导致超标
到2007年11月7日调整完毕
36
2007-11-03
23.12%
基金规模波动导致超标
到2007年11月7日调整完毕
37
2007-11-04
23.12%
基金规模波动导致超标
到2007年11月7日调整完毕
38
2007-11-05
23.82%
基金规模波动导致超标
到2007年11月7日调整完毕
39
2007-11-06
23.83%
基金规模波动导致超标
到2007年11月7日调整完毕
（三）本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
（四）报告期末其他资产构成
序号
其他资产
金额（人民币元）
1
应收利息
826,789.92
2
其他资产
27,356.75
合 计
854,146.67
（五）报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数
4,852户
报告期末平均每户持有的基金份额
46,870.07份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目
数量（份）
占总份额的比例
基金份额总额：
227,413,595.78
100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额
56,694,209.43
24.93%
个人投资者持有的基金份额
170,719,386.35
75.07%
三、报告期末基金管理公司从业人员持有本基金情况
报告期末基金管理公司从业人员无持有本基金份额的情况。
第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额
3,601,835,236.63
本报告期期初基金份额总额
428,430,431.51
本报告期期间总申购份额
2,289,342,833.75
本报告期期间总赎回份额
2,490,359,669.48
本报告期期末基金份额总额
227,413,595.78
第十章 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2007年8月16日发布关于更换董事长的公告：经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]229号文)，聘任公司董事陈平先生担任公司董事长，凤良志先生不再担任公司董事长一职。
（二）基金经理的变动情况
基金管理人于2007年7月12日发布关于调整基金经理的公告：本基金基金经理王茜同志将于2007年7月12日开始休产假，本次休假暂定持续至2007年11月27日。经公司研究决定，在王茜同志休假期间，长盛货币市场基金基金经理相关职责由原王茜、刘静两位基金经理共同履行调整为刘静同志一人履行。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、本报告期内本基金收益分配事项
本报告期内本基金累计分配收益元。各次分配情况详见以下公告：
（一）2007年1月4日，本公司发布本基金收益支付公告。
（二）2007年2月1日，本公司发布本基金收益支付公告。
（三）2007年3月1日，本公司发布本基金收益支付公告。
（四）2007年4月2日，本公司发布本基金收益支付公告。
（五）2007年5月8日，本公司发布本基金收益支付公告。
（六）2007年6月1日，本公司发布本基金收益支付公告。
（七）2007年7月2日，本公司发布本基金收益支付公告。
（八）2007年8月1日，本公司发布本基金收益支付公告。
（九）2007年9月3日，本公司发布本基金收益支付公告。
（十）2007年10月8日，本公司发布本基金收益支付公告。
（十一）2007年11月1日，本公司发布本基金收益支付公告。
（十二）2007年12月3日，本公司发布本基金收益支付公告。
六、所聘会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用83,600.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号
证券公司名称
租用上海
席位数量
租用深圳席位数量
合计
1
中信建投证券有限责任公司
1
0
1
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2007年券商回购交易量情况如下
公司名称
回购年交易量（人民币元）
占交易量比例
中信建投证券有限责任公司
1,489,900,000.00
100.00%
（五）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。
九、本报告期内本基金管理人股权变更情况
根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，本基金管理人进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告于2007年4月19日刊登。
十、本报告期内本基金招募说明书更新情况
本基金管理人经与基金托管人协商，对本基金的招募说明书进行了更新，于2007年2月1日将本基金更新的招募说明书摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时将本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于本公司网站上。
本基金管理人经与基金托管人协商，对本基金的招募说明书进行了更新，于2007年8月25日将本基金更新的招募说明书摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时将本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于本公司网站上。
十一、其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：
序号
公告名称/事项
披露日期
1
关于本基金“春节”长假前暂停申购及基金转换转入交易的公告
2007-02-13
2
关于本基金“五一”长假前两个工作日暂停申购和转换转入的公告
2007-04-25
3
关于本公司所管理证券投资基金执行《企业会计》准则的公告
2007-07-02
4
关于本公司工商登记变更的公告
2007-07-04
5
关于增加中信金通证券、渤海证券有限责任公司为代销机构的公告
2007-07-27
6
关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告
2007-09-07
7
关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告
2007-09-21
8
关于本基金“十一”节前暂停申购和转换转入的公告
2007-09-24
9
关于警惕冒用长盛基金名义进行非法证券活动的提示性公告
2007-09-27
10
关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告
2007-09-29
11
关于本基金基金资产估值更新后的基金合同
2007-09-29
12
关于本公司工商登记变更的公告
2007-10-09
13
关于增加中国银行股份有限公司为代销机构的公告
2007-12-14
14
关于中国银行开办长盛旗下部分基金定期定额投资业务的公告
2007-12-14
15
关于招商银行开办长盛旗下基金定期定额投资业务的公告
2007-12-19
16
关于长盛货币市场基金“元旦”长假前暂停申购和转换转入业务的公告
2007-12-26
注：如无特别说明，上述重大事件的信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。
长盛基金管理有限公司
二○○八年三月二十六日
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