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安信期货:仿真期指追随现指走强
http://stock.QQ.com  2008年05月15日05:31   中国证券报  

周三,沪深两市股指低开高走。市场忧虑情绪随着川渝震区上市公司陆续公告受灾情况而消除,从而激发市场强劲反弹,个股全面回升,银行股开始走强,拉动股指快速攀升,而农业、医药等近期强势题材股出现冲高回落,令市场产生震荡。全日大盘维持震荡上扬,涨幅较大。仿真交易远月合约0812大幅高开,其余合约继续低开。昨日期货合约随现货指数大幅走强,走势跟现指基本接近,远月合约0809、0812击穿涨熔断价,市场做多热情高涨,后期随着现指企稳继续走强,远期合约有望扩大涨势。

当月合约0805结算价上涨2.54%,涨幅最小,成交量继续减少,持仓有所增加。0806结算价上涨4.2%,成交量较前日有所回落。0809结算价涨6.06%,成交量有所减少。0812结算价上涨6.72%,涨幅最大,成交量大幅扩大的同时持仓量略有增加。近月合约0805基差有所扩大,增加37.7点到66.3点。0806基差增加200.7点到529.3点。远月合约昨日大幅走强,基差大幅增加。0809基差增加248.1点到1464.3点,0812基差增加282.7点到2101.3点。

昨日远月合约涨幅较大,我们关注的合约之间价差均有所扩大。0860-0805合约之间价差增加163点到463点,前期关注卖0805,买0806合约之间跨期套利大幅获利,可以了结。随着0805交割临近,后期可关注其它合约之间跨期套利机会。0809-0806合约之间价差增加47.4点,0812-0809合约之间价差增加34.6点,前期关注的买0806、卖0809、买0812三个合约之间蝶式套利小幅亏损,建议继续持仓关注。(安信期货)

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